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Il s'agit de donner
aux étudiants issus d'un M1 scientifique une solide culture
théorique sur les probabilités (distributions
classiques, lois larges, théorème de la limite centrale),
les marches aléatoires (mouvement brownien, processus
stochastiques) et les transitions de phase (percolation,
modèle d'Ising, champ moyen) dans le cadre de la
modélisation financière.
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